VAR模型设定与单位根检验

在设定VAR模型时，滞后阶数p的选择尤为重要，滞后阶数越多，就越能完整地反映构造模型的动态特征，但同时也会降低模型的自由度。因此必须在二者之间权衡，选择合适的滞后阶数。本章VAR模型的滞后阶数在选择过程中，遵循AIC信息准则和SC准则，确定VAR（2）^[7]为最终模型。由于各个方程右边的变量是内生变量的滞后值，故不存在同期相关问题，所以OLS估计是有效的，用Eviews 5进行操作，其结果为：

但是所得到的VAR模型是否稳定还需要进一步进行检验，即对VAR（2）进行单位根的检验。图10-1为单位根的图形表示的结果，可以看到所有的单位根落于单位圆之内，所以VAR（2）模型是稳定的。这说明变量GDPS、LS、HQ、URB、EX、IM与其滞后变量之间存在着相互影响关系。

图10-1　VAR（2）模型的单位根检验(www.xing528.com)

要明确变量之间是否存在同期的相互影响关系，可以进一步检验VAR（2）模型的扰动项之间是否存在同期的相关关系，用残差的同期相关矩阵来描述。结果如表10-4所示。（1、2、3…分别表示VAR模型得到的各个变量方程的残差。）

表10-4　残差的同期相关矩阵

由表10-4可以看到，6个残差项之间存在的同期相关性较高，进一步表明GDPS、LS、HQ、URB、EX、IM之间存在着同期的影响关系。也就是说，服务业与服务贸易的6个影响因素的同期和滞后项之间都存在着影响关系。然而各个变量之间具体的相互关系、相互作用的情况，还需要进行进一步分析。