商业银行信贷信息风险元链传递概念结构

信贷风险管理演进的逻辑起点是考察企业与银行信息不对称，即信息不对称风险元，以此为起点，通过风险元传递分析与计算以探求项目收益和企业收益，进而探求银行贷款的风险。其风险元链型传递的结构关系如图5.17所示。

图5.17　商业银行信贷信息不对称风险元链型传递关系图

从图5.17中，可以进一步引申出银行信贷信息不对称风险元链型传递的含义。(www.xing528.com)

（1）信息不对称风险元。表示银行和企业之间在相互了解方面的信息不对称程度。反映了银行和企业之间由于存在信息不对称性，企业为了得到银行贷款而在一定程度上向银行隐瞒项目本身存在的风险，从而对银行产生信贷损失的风险。

（2）项目收益风险。商业银行对企业项目的收益信息的了解是不完全的，主要原因是信息的不对称性。因此，信息不对称风险元导致了项目收益的偏差，产生项目收益风险。信息不对称程度越大，其项目收益的偏差也就越大，即在银行看来，项目收益的风险是由信息不对称风险元传递而来。

（3）企业收益。立足商业银行角度，对企业整体收益的了解并给出概率分布。企业整体收入由贷款项目收入和企业其他收入组成。在银行看来，企业其他收入情况也与信息不对称程度有关。

（4）银行目标收益。银行收益主要表现在贷款企业的还款能力。还款能力与贷款项目的成功率有关，更与贷款企业的总体收入有关。即银行目标收益风险是由企业的总体收入风险传递而来。