投影寻踪最早由Kruskal于20世纪70年代初建议和试验，他把高维数据投影到低维空间，通过数值计算得到最优投影，发现了数据的聚类结构并解决了化石分类问题。1974年Friedman和Tukey加以改正，提出了一种把整体上的散布程度和局部凝聚程度结合起来的新指标进行聚类分析，正式提出了投影寻踪的概念，并于1976 年编制了计算机图像系统PRIM 9。1979 年后，Friedman等人相继提出了投影寻踪回归、投影寻踪分类和投影寻踪密度估计。在这以后Huber等人积极探索了投影寻踪的理论。1981 年Donoho提出了用Shannan熵作投影指标比Wiggins 用标准化峰度更好的方法，接着他又利用投影寻踪的基本思想给出了多元位置和散布的一类仿射同变估计。Diaeonis、Friedman 和Jones等还讨论了与投影寻踪有关的其他理论问题。上述工作和结果在1985 年Huber的综述论文中作了概括和总结。
1985 年，我国学者成平和吴健福证明了投影寻踪密度估计的一个收敛性问题，并于1987年给出其经验分布的极限分布。陈忠琏和李国英等于1986 年用投影寻踪方法给出了散布阵和主成分的一类稳健估计。成平和李国英于1986 年还对多元位置和散布的投影寻踪型估计性质进行了讨论。陈家骅于1986 年证明了密度投影寻踪估计的一个极限定理。宋立新和成平于1996 年就投影寻踪回归逼近的均方收敛性回答了Huber于1985 年提出的猜想。在投影寻踪的应用研究方面，从1985 年起，我国学者郑祖国、杨力行等人通过几年的潜心研究和探索，成功地完成了投影寻踪回归（PPR）和投影寻踪时序（PPTS）软件包的程序设计，并对大量实例进行了验算。(www.xing528.com)
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