简化型不可确定的结构模型识别：以DSGE模型为例

在第3章和第4章的研究中，分别针对具有确定参数关系体系的结构模型和具有确定简化型的结构模型识别方法做出了分析和讨论，这两类结构模型的共同点是都具有唯一确定的简化型，区别在于前者可以从结构模型直接推导出简化型而后者不能。随着结构宏观经济学研究的发展，对结构模型的设定也变得愈加复杂。例如冲击不可分的结构模型、不完备的结构模型（如某些非参数的拍卖模型），以及近年来被广泛使用的动态随机一般均衡（DSGE）模型等，这些结构模型无法满足第3章和第4章的基本假定，从而不具有唯一确定的简化型。因此，对这类模型的识别研究也更为复杂和困难。

通过对文献的梳理，不难发现，对于简化型不能唯一确定的结构模型，模型识别方法往往因模型结构的不同而有区别，并不存在一种统一的分析方法。但是这类模型的识别方法所具备的共同特征是二阶段方法，即首先确定其简化型，然后对其简化型识别。以DSGE模型为例，经济学家们最初认为其简化型是VAR（通常是SVAR）模型，到更为适合的VARMA模型，以及后来的状态空间模型（SSM）和动态因子模型（DFM）等。由此可见，其简化型的形式不仅不唯一，并且每种简化型本身也存在识别问题。(www.xing528.com)

本章将以DSGE模型为例研究简化型不能唯一确定的结构模型的结构识别方法和步骤。首先，梳理了DSGE模型设定简化型模型的不同观点，介绍了DSGE模型的识别方法；其次，本书以古典货币模型为例，从结构识别的角度，将参数校准视为对结构参数施加的点约束，依据对数线性化DSGE模型识别的秩条件解决稳态参数校准问题，并且，归纳出了参数校准的一般步骤；最后，在实证研究中，建立了我国分税制DSGE模型，详细说明了建模、识别与校准、求解的过程，并对模拟结果进行了实证分析，为我国新一轮税制改革提供了理论依据和政策建议。