数据选择与来源的优化方法

本书的非限制性向量自回归模型包括三个变量，分别为经济开放度变量、经济增长变量和经济波动变量。

首先，经济开放度变量数据来源于本书第7章中国经过修正加工贸易影响的经济开放度数据。由于在一般的研究中，很多学者喜欢使用贸易开放度指标来表示经济开放度，因此这里不但实证分析综合经济开放度（open）与中国经济增长、经济波动之间的关系，而且同样对贸易开放度（topen）与中国经济增长、经济波动之间的关系做实证分析。由于中国金融开放程度相对比较低，本书在这里不单独考虑金融开放与中国经济增长、经济波动的相互作用。(www.xing528.com)

其次，本书以GDP增长率为基础确定经济增长和经济波动变量。在经济开放与经济增长关系的实证研究中，经济增长变量有多种选择，主要包括GDP、人均GDP、GDP增长率、人均GDP增长率等。由于本书关心的是经济开放对中国总体经济增长的影响，因此这里不选择人均变量；另一方面，根据经验，GDP不是平稳变量，而GDP增长率是平稳变量，所以这里以GDP增长率为基础设计经济增长与经济波动的代理变量。GDP增长率数据来源于国家统计局网站。本书在这里使用B-P滤波法将中国经济增长率数据分解为经济增长趋势序列数据和经济增长波动序列数据，也即，其中T表示趋势（trend），C表示波动（fluctuation）。不过，由于B-P方法会使数据序列两端各损失一定量的数据，所以本书选择使用中国1981—2010年的经济增长率数据。B-P法中截断点选择3，所以数据序列两端各损失3个数据，最终得到1984—2007年的经济增长趋势（bptrend）和经济波动（bpvol）数据序列。