《寿险精算模型实务》脱退率定义

以退保率为例，本节介绍其建模方法。与死亡率类似，首先定义每个产品在退保率角度的产品组别，设置各产品分保单状态、销售渠道、发单年度的脱退率产品组别如表5.3.9所示。

表5.3.9　脱退率产品组别设定示意

退保率假设往往与交费期限相关，且往往相邻若干个交费期限的退保率假设相同。如果在退保率假设表中，每个交费期限占据一行位置，则将导致多行假设数值相同。为解决这个问题以达到减少假设行数的目的，我们在设定假设时引入了对相关索引本身进行分段的做法，如对退保率假设中的交费期限索引，用表5.3.10定义其分段。

表5.3.10　退保率假设中交费期限索引分段

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在表5.3.10中，变量LPS_PPP_BAND_U（1）、LPS_PPP_BAND_U（2）等表示每个分段区间中的上限。比如，对于产品类别LPS_IN1中2007年生效的保单，其退保率假设与交费期限无关，故其第一个分段区间的上限取值为999。对于产品类别LPS_BP1下2009年生效的保单，交费期限的第一个分段区间为[1，1]，第二个分段区间为[2，5]，第三个分段区间为[6，10]，……一般来说，退保率假设的交费期限分段一般不会超过10个区间，因此可以在模型中将区间数设置为10个，当时间区间不足10个时，可类似上表从最后一个用到的区间开始，其区间上限填999。

有些公司某些产品的退保率假设还与保险期限相关，这种情况下也可以对保险期限进行类似的分段。一些公司的退保率假设与交费频率相关，也需要进行相应的分段。交费频率取值往往为1，2，4，12，分别代表年交、半年交、季交和月交，一般精算模型只区分年交和非年交的退保率假设。

对退保率的相关因素的取值进行分段后，在具体的退保率假设表中将以相应分段区间的编号作为索引（见表5.3.11）。

表5.3.11　具体的退保率假设设定

如果脱退率假设中将保单失效率与保单退保率分离，则失效率的直观定义也可以参照上述方法。