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「产品开发结果输出|寿险精算模型实务」

时间:2023-07-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:如果该产品的全模型点数量较多,也可以改为每3岁或者每5岁输出一个模型点结果,根据趋势来判断该产品在各类人群中的盈利情况。一般现金价值比例较大的产品将提供减额交清功能。在产品开发结果输出时,可以采用的建模形式有很多。对于在Excel中建立的产品开发定价模型,可以通过VBA编程建立结果输出宏,定制各类结果输出表格。下面我们以VBA编程输出传统健康险L_TC保费为例,演示其生成代码。

「产品开发结果输出|寿险精算模型实务」

在完成产品模型点的单个结果分析后,根据保监会产品报备/报批以及保险公司保单生产系统的要求,我们往往需要在定价模型中输出以下信息的全表:

(1)产品各类指标输出:为便于分析该产品在任意模型点的盈利状况,可能需要在全模型点输出该产品的各项开发分析指标。如果该产品的全模型点数量较多,也可以改为每3岁或者每5岁输出一个模型点结果,根据趋势来判断该产品在各类人群中的盈利情况。

(2)保险费率表。

(3)保险健康核保加费费率表:如承保非标准体保单,并需要实施差异化的保费费率,则需要提供此表。

(4)现金价值表:包括现金价值基础下的每年净保费及年度末的现金价值因子。

(5)法定准备金因子表:包括法定准备金基础下的每年净保费及年度末的准备金因子。

(6)交费频率转换表:提供不同交费频率下的保费转换系数,一般以每年交一次为基础,提供每半年交费、每季度交费、每月度交费的转换系数。

(7)佣金率表:提供给代理人佣金系统计算该产品实际销售保单的佣金给付。

(8)减额交清(Reduced Paid-up,RPU)保额转换表:如果该产品提供减额交清功能的服务,则需要提供此项表格。一般现金价值比例较大的产品将提供减额交清功能。

(9)交清增额(Paid-up Additional,PUA)保额表:如该产品提供红利交清增额的购买功能,则需要提供此项表格。对美式分红的产品,其红利的支付形式可以设计为购买交清增额保险,可将保单红利继续留在公司,为公司带来更多的盈利空间。(www.xing528.com)

在产品开发结果输出时,可以采用的建模形式有很多。对于精算软件上建立的产品定价模型,我们可以根据保险费率表的情况虚拟若干张保单,以新单的形式运行模型,输出各类产品开发结果,然后转换为系统能够接受的格式即可。对于在Excel中建立的产品开发定价模型,可以通过VBA编程建立结果输出宏,定制各类结果输出表格。下面我们以VBA编程输出传统健康险L_TC保费为例,演示其生成代码。为便于生成表格,我们先设定保费表的输出格式如图11.2.1所示,将表格“SysData”在″A8:I8″区域的保费表数据(见表11.2.2),输出到表格“Prem Table”中。

图11.2.1 传统健康险L_TC保费输出:“SysData”表格示例

表11.2.2 保费表输出示例“SysData”的″A8:I8″

注:上表数据为Excel转置后的结果示例。

假定传统健康险L_TC的交费期限为20年交,保险期限为终身,投保年龄为0~60岁,性别为男和女,交费频率为年交,其VBA的程序示例如下:

在实际工作中,可能需要输出的情景会比较多,根据实际情况在性别和年龄两重循环的基础上增加其他相应的循环语句。例如,传统健康险L_TC还有趸交、5年交、10年交等多种交费期间,需要在上述的VBA程序中增加与交费期间相应的多重循环处理语句。

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