注意，当q0(t，x)＝1，则引理3.5和引理3.7不存在，引理3.4和引理3.6可以描述如下:
证明过程与上面相同。
下面根据上面的两个定理求解带有边界条件(3.25)的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程(3.24)。设(q*(t，x)，l*(t，x))为方程(3.24)的左端的最大值，对于(q*(t，x)，l*(t，x))有两种可能，即(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)和(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)。
若(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)，根据前面的讨论知，l*(t，x)的形式与式(3.27)中l0(t，x)相同。代入方程(3.25)的左端，得方程(3.54)，再次应用Browne(1995)研究中的方法，我们希望找到形式如下的解:
证明过程与上面相同。
下面根据上面的两个定理求解带有边界条件(3.25)的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程(3.24)。设(q*(t，x)，l*(t，x))为方程(3.24)的左端的最大值，对于(q*(t，x)，l*(t，x))有两种可能，即(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)和(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)。
若(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)，根据前面的讨论知，l*(t，x)的形式与式(3.27)中l0(t，x)相同。代入方程(3.25)的左端，得方程(3.54)，再次应用Browne(1995)研究中的方法，我们希望找到形式如下的解:
证明过程与上面相同。
下面根据上面的两个定理求解带有边界条件(3.25)的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程(3.24)。设(q*(t，x)，l*(t，x))为方程(3.24)的左端的最大值，对于(q*(t，x)，l*(t，x))有两种可能，即(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)和(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)。
若(q*(t，x)＝1，0＜l*(t，x)＜1)，根据前面的讨论知，l*(t，x)的形式与式(3.27)中l0(t，x)相同。代入方程(3.25)的左端，得方程(3.54)，再次应用Browne(1995)研究中的方法，我们希望找到形式如下的解:
将式(3.56)代入式(3.54)，得
将式(3.56)代入式(3.54)，得
将式(3.56)代入式(3.54)，得
因此，最优决策为:
因此，最优决策为:(www.xing528.com)
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若(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)，根据前面的讨论知l0(t，x)＝1，代入方程(3.52)的左端，得方程(3.55)，再次应用Browne(1995)中的方法，我们希望找到形式如下的解:
若(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)，根据前面的讨论知l0(t，x)＝1，代入方程(3.52)的左端，得方程(3.55)，再次应用Browne(1995)中的方法，我们希望找到形式如下的解:
若(q*(t，x)＝1，l*(t，x)＞1)，根据前面的讨论知l0(t，x)＝1，代入方程(3.52)的左端，得方程(3.55)，再次应用Browne(1995)中的方法，我们希望找到形式如下的解:
将式(3.59)代入式(3.55)，得
将式(3.59)代入式(3.55)，得
将式(3.59)代入式(3.55)，得
因此，最优决策为
因此，最优决策为
因此，最优决策为
这里q*＝1表示再保险人承担所有的风险，保险人不承担任何风险。这在保险领域中非常普遍，在这种情况下，保险人在保险过程中仅仅充当了中间人的作用。换句话说，保险人希望能够与政策的制定者建立良好的合作关系。
这里q*＝1表示再保险人承担所有的风险，保险人不承担任何风险。这在保险领域中非常普遍，在这种情况下，保险人在保险过程中仅仅充当了中间人的作用。换句话说，保险人希望能够与政策的制定者建立良好的合作关系。
这里q*＝1表示再保险人承担所有的风险，保险人不承担任何风险。这在保险领域中非常普遍，在这种情况下，保险人在保险过程中仅仅充当了中间人的作用。换句话说，保险人希望能够与政策的制定者建立良好的合作关系。
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