简单的风险元传递自定义函数软件实现

由于项目中函数的复杂性，使得利用解析法实现所有自定义函数十分困难，因此，对于自定义函数而言，本着软件的实用性，对较为通用的、各风险元是独立同分布相加的自定义函数部分进行了软件实现，主要分为以下四类：①总收益风险元传递计算；②总费用风险元传递计算；③总投资风险元传递计算；④净现值风险元传递计算。而前三类的计算公式基本相同，都是基于式（7.1）进行计算。

式中：r表示收益率；n表示期间数；B1、B2、…、Bn表示各个期间的收益值、费用值或是投资额；Z表示最终的现值。因此，对前三类风险元的传递计算需要输入r、n、B1、B2、…、Bn风险特征值，最终得到Z的风险特征值。其软件实现如下所述（以总收益风险元传递计算为例）。

图7.11　自定义风险元参数设置窗体

图7.12　“总收益风险元传递计算”窗体

启动如图7.3所示的系统主界面后，点击主界面菜单中的按钮，选择“总收益风险元传递计算”，点击鼠标左键后，系统将弹出如图7.11所示的“自定义风险元参数设置”窗体，在“年数/期间数”所标示的文本框中输入期间数n，例如输入5；在“收益率”所标示的文本框中输入收益率r，例如输入0.12，点击“确定”按钮可弹出“总收益风险元传递计算”窗体，如图7.12所示。

在“总收益风险元传递计算”窗体右上角的文本框中依次输入各期间的风险元概率分布参数，以正态分布为例，需要输入均值和方差两个数值。其格式为“均值，方差”。每输入一组数值，点击一次“添加”按钮。当添至最后一个期间时，系统会自动提示，如图7.13所示。

当选择好所有的参数且填入相应的数值后，点击“计算并在Delphi中显示”按钮，系统会将最后的分布图像显示出来，如图7.14所示。

图7.13　系统提示期限已满(www.xing528.com)

图7.14　最终计算结果图

而第四类净现值风险元传递计算的操作大致与前三类相同，所不同的是在类似图7.12所示输入参数区时每次需要输入六个数值（同样以正态分布为例，其余分布与此类似），分别是投资、收益、费用三者的均值和方差，无值则用0代替。除此之外，其余操作与前三类类似，因此不再赘述。

上述的自定义函数风险元传递解析主要实现的代码集中于图7.12界面中的“计算”按钮中和其实现的.M文件。其说明如下：

（1）图7.12所示界面中的“计算”按钮代码（//表示注释）。

（2）总收益正态概率分布函数计算用到的NormIncome.m文件实现（%表示注释）。

（3）净现值正态概率分布函数计算用到的Norm NPVCalc.m文件实现（%表示注释）。